面板数据的广义矩估计怎么用Eviews做

2025-05-15 17:30:37
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回答1:

主要是做动态面板数据的两个重要检验。Sargan用来检验在广义矩估计(gmm)中是否存在过度限制约束问题,Arellano-Bond 用来检验误差项是否存在序列相关问题,如果存在L阶序列相关,则差分方程的工具变量必须选取滞后L+1。