用Python 做策略回测,耗时很长,有什么加速办法

2025-05-08 05:40:07
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回答1:

少用for,尽量用numpy/pandas的向量化方法。
少用自己写的python方法,先看看numpy /pandas是不是已有现成的功能。
有几个numpy 的加速包,比如numexpr.
安装Intel MKL.
最后,可以讲关键部分用c/c++实现。
如果无法避开python的for,建议使用Numba来提速,理想情况下可以达到和numpy向量化差不多的速度。