罗湖站以行人天桥连接深圳罗湖区，并连接广深铁路深圳站及深圳地铁罗湖站。乘客会先在罗湖管制站接受入境事务处离境检查，再步行经行人天桥进入深圳境内，并在联检大楼接受中国边防入境检查。而入境乘客则由深圳经行人天桥步行至香港联检大楼接受入境检查，方可进入月台乘车。
